Сравнение DOL.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| DOL.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.76% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 47.37% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 32.53% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.72% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.92% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 20.53% | 11.54% |
| Макс. просадка | -45.07% | -56.78% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между DOL.TO и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и ^GSPC
С начала года, DOL.TO показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 23.92% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и ^GSPC
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и ^GSPC
Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.